КОНЪЮНКТУРА МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ |
| научная статья | 338.27; 338.5.018.2 | ||
| 32-40 | мировой рынок энергетических ресурсов, цены нефти марки Brent, мировой спрос на нефть, общее предложение нефти в мире, прогнозирование |
| Тема изучения конъюнктуры мирового рынка энергии является актуальной, поскольку раскрывает особенности ценообразования нефти и на этой основе позволяет сделать прогноз нефтяных цен, деятельности нефтяных компаний и фондовых рынков в целом. Целью представленной работы является поиск взаимосвязи между мировым спросом на нефть, общим предложением нефти в мире и ценами нефти марки Brent с помощью корреляционно-регрессионного анализа. Именно эта взаимосвязь может быть полезной для предсказания конъюнктуры рынка энергетических ресурсов. В ходе работы задействованы следующие научные методы: анализ, синтез, монографический, статистические (графический, корреляционно-регрессионный анализ). Построены уравнения парной линейной регрессии двух типов для трех выделенных периодов с разными экономическими сценариями. Первый тип уравнений отражает связь мирового спроса на нефть и цен нефти марки Brent. Второй тип уравнений демонстрирует связь общего предложения нефти в мире и цен нефти марки Brent. Уравнения парной линейной регрессии I и II периодов пригодны для прогноза в условиях благоприятной геополитической обстановки. Уравнения парной линейной регрессии III периода не имеют статистической значимости и говорят о том, что мировые цены нефти больше не зависят от спроса и предложения на рынке энергетических ресурсов. |
 |
| 1 . Palaios P., Papapetrou E. Oil prices, labour market adjustment and dynamic quantile connectedness analysis: evidence from Greece during the crisis // Journal of Economic Structures. 2022. № 11. Article number 30. DOI: https://doi.org/10.1186/s40008-022-00291-7. 2 . Zhang , Wang Y., Ma F., Wei Y. To jump or not to jump: momentum of jumps in crude oil price volatility prediction // Financial Innovation. 2022. Iss. 8. Article number 56. DOI: https://doi.org/10.1186/s40854-022-00360-7. 3 . Oyewole J., Adubiagbe I.A., Adekoya O.B. Economic policy uncertainty and stock returns among OPEC members: evidence from feasible quasi-generalized least squares // Future Business Journal. 2022. № 8. 12. DOI: https://doi.org/10.1186/s43093-022-00124-w. 4 . Lu Q., Sun S., Duan H. et al. Analysis and fore- casting of crude oil price based on the variable selection- LSTM integrated model // Energy 2021. № 4 (Suppl. 2). 47. DOI: https://doi.org/10.1186/s42162-021-00166-4. 5 . Salisu A.A., Obiora K. COVID-19 pandemic and the crude oil market risk: hedging options with non-energy financial innovations // Financial 2021. № 7. 34. DOI: https://doi.org/10.1186/s40854-021-00253-1. 6 . Ghazani M., Jafari M.A. Cryptocurrencies, gold, and WTI crude oil market efficiency: a dynamic analysis based on the adaptive market hypothesis // Financial Innovation. 2021. № 7. 29. DOI: https://doi.org/10.1186/s40854-021-00246-0. 7 . Yurteri K?seda?l? , Huyug?zel K??la G., ?at?k A.N. The time-varying effects of oil prices on oil-gas stock returns of the fragile five countries // Financial Innovation. 2021. № 7. 4. DOI: https://doi.org/10.1186/s40854-020-00224-y. 8 . Jiang Y., Tian G., Mo B. Spillover and quantile linkage between oil price shocks and stock returns: new evidence from G7 countries // Financial 2020. Iss. 6. Article number 42. DOI: https://doi.org/10.1186/s40854-020-00208-y. 9 . Zhao X. Do the stock returns of clean energy corporations respond to oil price shocks and policy uncertainty? // Journal of Economic Structures. 2020. № 9. 53. DOI: https://doi.org/10.1186/s40008-020-00229-x. 10 . Ji Q., Shahzad S.J.H., Bouri E. et al. Dynamic structural impacts of oil shocks on exchange rates: lessons to learn // Journal of Economic 2020. № 9. 20. DOI: https://doi.org/10.1186/s40008-020-00194-5. 11 . Agbanike T.F., Nwani C., Uwazie U.I. et al. Oil price, energy consumption and carbon dioxide (CO2) emissions: insight into sustainability challenges in Venezuela // Latin American Economic Review. 2019. № 28. DOI: https://doi.org/10.1186/s40503-019-0070-8. 12 . Fazelabdolabadi B. A hybrid Bayesian-network proposition for forecasting the crude oil price // Financial 2019. № 5. 30. DOI: https://doi.org/10.1186/s40854-019-0144-2. 13 . Uzo-Peters A., Laniran T., Adenikinju A. Brent prices and oil stock behaviors: evidence from Nigerian listed oil stocks // Financial Innovation. 2018. № 4. 8. DOI: https://doi.org/10.1186/s40854-018-0092-2. 14 . Jebran K., Chen S., Saeed G. et al. Dynamics of oil price shocks and stock market behavior in Pakistan: evidence from the 2007 financial crisis period // Financial Innovation. 2017. № 3. 2. DOI: https://doi.org/10.1186/s40854-017-0052-2. 15 . Воронина Н.В. Прогноз динамики мировых цен на нефть // Российский внешнеэкономический вестник. № 4. С. 27-41. 16 . Кузовкин А.И., Лабзунов П.П., Степченков В.И. Современная методика долгосрочного прогноза мировых цен на нефть // Микроэкономика. № 1. С. 32-40. 17 . Михайлов А.Ю., Бурова Т.Ф. Ценообразование на рынке нефти и влияние на фондовые рынки // Финансы и кредит. Т. 24. № 1 (769). С. 178-188. 18 . Понкратов В.В. Цена на нефть. В поисках дна // Мир новой экономики. 2016. № 1. С. 32-37. 19 . Мастепанов А.М. Ситуация на мировом нефтяном рынке: некоторые оценки и прогнозы // Энергетическая политика. № 2. С. 7-20. 20 . Маланичев А.Г. Сланцевая нефть: потенциал добычи как функция ее цены // Экономический журнал Высшей школы экономики. Т. 22. № 2. С. 275-293. |