ТЕСТИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНОСТИ ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ИНФЛЯЦИИ В СТРАНАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА ЗАПАДНОАФРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ |
| научная статья | 519.862.6 | ||
| 21-27 | стационарность, единичные корни, панель, тест на стационарность, тест на зависимость, инфляция, индекс потребительских цен, страны ЭКОВАС |
| Рассматриваются методы проверки наличия единичных корней для панельных данных и их применение к анализу инфляции в странах Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Показано, что существует два поколения тестов на стационарность, которые противоречат друг другу в отношении гипотезы зависимости между объектами панели, вследствие чего для выбора подходящих тестов предварительно необходимо произвести проверку, используя тест на перекрестную зависимость (Tests of cross- sectional dependence). Анализ применения тестов на зависимость и тестов обоих поколений проверки наличия единичных корней в панельных данных выполнен по данным об инфляции в странах ЭКОВАС. Проведенный анализ показал, что тест на зависимость Бреуша-Пагана и тест Песарана приводят к одному и тому же результату, индекс потребительских цен и уровень инфляции в странах ЭКОВАС зависят друг от друга, и что тесты первого поколения, такие как тест Левина-Лина-Чу и тест Има-Песарана-Шина, менее мощны по сравнению с тестами второго поколения, когда между объектами панели существует зависимость. Автором обобщены методы проверки на стационарность панельных данных. |
 |
| 1 . Kwiatkowski D., Phillips P.C.B., Schmidt P., Shin Y. Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root // Journal of Econometrics. 1992. № 54. Р. 91-115. 2 . Levin A., Lin C.F. Unit root test in panel data: Asymptotic and finite sample properties // University of California at San Diego. 1992. Discussion. P. 92-93. 3 . Choi I. Unit root tests for panel data // Journal of International Money and Finance. 2001. № 20. Р. 249-272. 4 . Скроботов А.А. Тестирование единичных корней в панельных данных против неоднородной альтернативы с приложением к региональным индексам потребительских цен РФ: Национальная экономика // Российское предпринимательство. Январь 2017. Т. 18. № 2. 5 . Ратникова Т.А. Анализ панельных данных и данных о длительности состояний: Учебное пособие. М.: Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ), 2014. 298 c. 6 . Baltagi B.H., Kao C. Nonstationary panels, cointegration in panels and dynamic panels: A survey // Advances in econometrics. Vol. 15. Elsevier Science, Р. 7-51. 7 . Stock J.H., Watson M.W. Unit root tests for panel data // Testing for Common Trends. 1988. № 83. Р. 1097-1107. 8 . Levin A., Lin C.F. et Chu C.S.J. Unit root test in panel data: Asymptotic and finite sample properties // Journal of Econometrics. 2002. № 108. Р. 1-24. 9 . Im K.S., Pesaran M.H., Shin Y. Testing for unit roots in heterogeneous panels // Journal of Econometrics. 2003. № 115. Р. 53-74. 10 . Im K.S., Pesaran M.H., Shin Y. Testing for unit roots in heterogenous panels: Econometrica / University of Cambridge. Working Paper 9526. 2002. 11 . Westerlund J., Blomquist J. A modified LLC panel unit root test of the PPP hypothesis // Empirical economics. 2013. № 44. Р. 833-860. 12 . Phillips P., Sul D. Dynamic panel estimation and homogeneity testing under cross section dependence // Econometrics Journal. 2003. № 6. Р. 217-259. 13 . Pesaran M.H. General diagnostic tests for cross section dependence in panels / University of Cambridge. Faculty of Economics, Cambridge. Working Papers in Economics. 2004. № 0435. 14 . Breusch T., Pagan A. The Lagrange multiplier test and its application to model specification in econometrics // Review of Economic Studies. 1980. № 47. Р. 239-253. 15 . Pesaran H.M., Smith R. Estimating long-run relationships from dynamic heterogenous panels // Journal of Econometrics. 1995. № 68. Р. 79-113. 16 . Pesaran M.H. A simple panel unit root test in the presence of cross section dependence / University of Cambridge. Faculty of Economics. Cambridge Working Papers in Economics № 0346. 2003. 17 . Hurlin C., Mignon V. Une synth?se des tests de racine unitaire sur donn?es de panel // Economie & Р Paris, 2005. № 169-170-171. Р. 253-294. 18 . De Hoyos R., Sarafidis V. Testing for cross-sectional dependence in panel-data models // The Stata Journal. 2006. № 4. Р. 482-496. |